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Stoploss setzen ode...
 
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Stoploss setzen oder nicht und wenn ja wie ?!

 

(@bulls)
Aktiver Member
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 423
Themenstarter  

Moin zusammen,

ich bin gerade dabei meine bisherige Strategie anzupassen und habe mir in den letzten Tagen immer wieder die Frage gestellt ob und wie ich zukünftig mit SL arbeite. Bisher habe ich es nicht genutzt sondern mehrfach am Tag mein Depot gecheckt und dann direkt gehandelt. Das kann meiner Meinung nach Sinn machen, muss es aber nicht unbedingt. Habe dadurch bei einigen Titeln keine Gewinne gesichert und mich eben auch nicht gegen zu schnell entstandene Verluste abgesichert. Aber bei einigen Titeln habe ich mich dafür auch nicht zu früh verabschiedet. Allerdings habe ich auch in einer Phase wo,ich kaum Zeit für meine Canna.titel hatte, mein Depot fast komplett aufgelöst und damit auch den rasanten Anstieg der meisten verpasst. Vielleicht wäre ich hier mal mit SL besser gefahren.

Wie handhabt ihr das mit euren Titeln? Setzt ihr immer Stoploss ? Passt ihr diese SL auch nach oben an, wenn die Titel nach oben gehen um wenigstens mit plus rauszugehen?

Kann mir gut vorstellen, dass es noch mehr Leute gibt, die bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hatten und ebenfalls neugierig sind. Freue mich auf jeden Fall über eure Meinung !

Vielleicht kann man es an einem Bsp. mal erklären wie Startpreis 1€. SL wird erstmal gesetzt um Verluste zu minimieren und bei 25% Verlust also 0,75€ wird das SL gesetzt??....

Schöne Grüße aus dem grauen Norden


AntwortZitat
 tom
(@tom)
Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 3878
 

Mit oder ohne SL - wie man es macht ists verkehrt hat man oftmals das Gefühl. Wird man ausgestoppt, dreht es genau an diesem Punkt, hat man keinen SL, wird im Zweifel aus einem schnellen Trade eine langfristige Depotleiche!
Um Stopps zu umgehen, kann man sein Risiko über die gewählte Positionsgröße steuern, v.a. wenn man gehebelt im Markt unterwegs ist.
Sollte man dennoch mit Stopps arbeiten wollen, empfiehlt es sich den historischen Verlauf der Aktie Revue passieren zu lassen. Handle ich bspwe. intraday, so sollte der Stopp nie innerhalb der normalen täglichen Schwankungsbreite (Vola) liegen. Bei Cannabisaktien, die teilweise hochvolatil sind, ist das Setzten eines Stopps äusserst schwierig.
Ansätze wie: "Ich verkaufe immer bei 25% Verlust" finde ich äusserst kontraproduktiv, da dies den Markt ausser Acht lässt.
Ich persönlich bevorzuge das prozyklische Handeln von Ausbrüchen, insbesondere mag ich Voigt`s 1-2-3 Ansatz.
Hier die Grundlage für diesen Ansatz: Der Trend


Positionseröffnung klassisch:


Positionseröffnung gestaffelt


oder mit Ross-Hook:


Dieser eignet sich an dieser Stelle hervorragend um das Nachziehen oder Adjustieren von Stopps aufzuzeigen:


Praxisbsp: SL-Anpassung:


Bspe Ross-Haken:

Attached files


AntwortZitat
(@blister)
Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 5237
 

Charttechnik scheint für SL nicht schlecht zu sein. Ich habe leider immer mit % getraded und bin da oft blöd reingelaufen, weshalb ich etwas davon abgekommen bin.

Nebst dass die SL Geschichte bei diesen Schwankungen schwierig ist, kommt hinzu, dass er oft nur Sinn macht, wenn man in Canada handelt. Wenn ein Titel über Nacht ins Bodenlose geht, dann wird dein SL eh nicht ausgelöst oder aber am nächsten Tag wo du nix mehr kriegst.

Schau dir den Einstieg bei MMJ an.. wenn man da ein SL bei -15% reingestellt hätte, dann wäre man jetzt raus. Das geht hier einfach zu schnell. Von mir aus kann der nochmals -15% machen, sieht auf Papier scheisse aus, aber ist ja nicht realisiert. Und ich weis von dem Stock dass er dann mal flott 100% in einem Tag machen kann.

Und eben, man sollte Gewinne immer laufen lassen aber dann auch mal einfahren wenn die Richtung gewechselt wird.


AntwortZitat
(@bulls)
Aktiver Member
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 423
Themenstarter  

Klasse, vielen Dank für eure Rückmeldungen ! Ich muss mir das nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und werde dann bestimmt noch ein paar Fragen haben ;–)

Das Beispiel mit 25% war ja auch nur ein Ansatz. Klar hier geht es fix hin und her. Ich sollte mir wohl endlich mal das große Buch der charttechnik reinziehen. Hoffe ich habe dazu in den nächsten Wochen Zeit. Ich habe es aber schon liegen ;–)


AntwortZitat
(@borealis)
Aktiver Member
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 101
 

Moinsen zusammen,

nachdem ich am Freitag etwas unglücklich mit einer Weed-Teilposition ausgestopft wurde, habe ich beschlossen, mich mehr mit dem Thema Stopps zu befassen…

Bei der Frage, wo ich diese am besten setzen könnte, höre ich schon die berechtigte Gegenfrage, was für ein Grader ich denn bin? Nun, ich kenne mich mit den ganzen Fachformen nicht aus, aber ich versuche es mal.

Ich möchte gerne mittel- bis langfristig in Cannabisaktien investieren bzw. investiert bleiben (5 Jahre z.B.). Rücksetzer würde ich aussitzen bzw. zum aufstocken nutzen - je nachdem wie sich alles in der Zukunft entwickelt. Ich muss nicht nur den aktuellen Trend handeln, möchte aber den Worst Case absichern. 

 

Ich habe den ganzen Tag ein Sheet gebastelt, wo ich Tagesendkurse, Tagesveränderungen, mögliche Stoppkurse und den aktuellen, relativen Abstand zusammengetragen habe. Nebenbei auch noch meine relative Gewichtung der Positionen. (Ja, Weed ist immer noch, trotz des Verkaufs relativ groß. Würde mich über Ideen freuen, welche Potential hat, auch wenn sie ich nicht dabei ist - Ja ich weiß, ist schwer, es gibt so viele). Als Basis für die Stoppkurse habe ich die aktuellen Screenshots von Tom (Danke dafür) aus dem Thread „Chartupdate 6.6.2018“ genommen.

Ich versuche in kurzen Sätzen meine Gedanken zu den gewählten Stopps zu schreiben. Bis auf Weed und Aphria habe ich aktuell bei allen ein knappes Minus (max. 10%, da ich relativ neu eingestiegen bin bei diesen. Gut - Aurora und Invictus 10% bzw. 18%). 

 1. Aurora

Der Boden bei 7CAD sollte einen gewissen Widerstand nach unten bieten, auch wenn der aktuelle Trend bricht..Würde aus dem Bauch heraus aber lieber den Punkt 3 bei ca. 8CAD wählen. Diese Pos. ist auch noch im Minus bei mir.. hmmm

 

2. Aphria

Ähnlich wie bei 1. Als Stopp den untersten Boden gewählt. Oder besser eine von den gestrichelten Linien (Fibonacci?? oder was sind das?)

 

3. Canopy

Also bei Punkt 1 des Trends. Hier bin ich schon etwas länger bei.

 

4. Cronos

Rot gestrichelte Linie des längerfristigen Trends.

 

5. OGI

4,13CAD scheint neben der 4,40CAD eine relativ starke Unterstützung zu sein, bei einem Fall…

 

6. ABCann

starker Boden bei 1,40CAD. 3 mal angetestet und nicht nach unten durchbrochen.

 

7. Namaste

Verlauf der 200ér EMA. Noch keinen Trend ausgebildet.

 

8. Canntrust

Starke Unterstützung (?). Verlauf der EMA 200.

 

9. Invictus

zwar kein Chart im Thread gefunden, aber woanders. Stopp sollte ungefähr der EMA200 entsprechen.

 

Das sind alles Positionen, die ich halte… Die weiteren in dem Screenshot habe ich noch für die Zukunft überlegt. Evtl. auch noch andere. Oder den ETF.. Ohne Stopps die ich begründen kann, ist das so eine nervenaufreibende Sache .. hehe.

Ich wäre über jede Antwort (konstruktiv) dankbar 😉

Danke und Gruß

... kannst den Thread auch verschieben... passt hier wohl nicht richtig.


AntwortZitat
 tom
(@tom)
Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 3878
 

Hallo borealis - das Thema Stopps ist immer so ne Sache 🙂 Der eine sagt " Mit Stopps könnte ich im Markt niemals überleben" - der andere sagt " Ohne Stopps könnte ich im Markt niemals überleben" 🙂 Oftmals ist es verkehrt wie man es macht. Wie oft bin ich schon exakt an einem Tiefpunkt rausgekegelt worden und ab diesem Zeitpunkt hat der Markt nur noch gedreht....

Ich habe dein Thema hier mit diesem faden gemerged, da wir hier das Thema bereits andiskutiert haben.

Wichtig bei der Beurteilung Deiner Stopps ist natürlich auch der Einstiegskurs als Orientierung. Beim Überfliegen habe ich gesehen, dass all Deine Stopps quasi meinen Charts zu entnehmen sind - somit finde ich diese natürlich schon mal soo schlecht nicht 😉 Spaß beiseite - die ein oder andere SL-Marke sollte nochmals ein wenig adjustuiert werden, ich kann dir die Bereiche konkret nochmals in meinen Charts aufzeigen. 

Wie in dem o.g. Thread bereits beschrieben, meine ich dass es niemals klug ist, den Stopp inmitten die "normale" Vola des Underlyings zu legen.

In der TA kannst Du Dich z.B. der Bollinger-Bänder bedienen. Ich weiss nicht wie fit Du in Statistik bist, aber die BB entsprechen einer doppelten Standardabweichung um den 20 Tage-Schnitt. Die Standardabweicung oder Vola steht immer für Risiko bzw. Chance. In einer einfachen Standardabweichung halten sich ca 67% aller Ereignisse auf bei einer normalen oder geometrischen Verteilung oder so in etwa 😉 Innerhalb der doppelten Standardabweicung finden sich nahezu 98% der Zeitreihenereignisse wieder - deshalb nimmt man die 2-fache Abweichung. (Die Zahlen stimmen so konkret mit Sicherheit nicht, aber so ungefähr war das meine ich - und zum rumgoogeln bin ich jetzt zu faul  😉 ) Diese statistische Erkenntnis macht man sich in der TA zugute - in Form eines Indikators - den Bollinger Bändern.

Denn nimmt man an, dass sich "100%" alle Kurse einer Zeitreihe innerhalb der BB aufhalten müssen/sollten, kann man ein Ausscheren aus eben diesen als Signal werten. Denn der Theorie nach muss der Kurs ja wieder zurück ins BB bzw. zu seinem Mittel... Hier gibt es diverse Ansätze. Man verkauft bspwe. dann, wenn die Aktie per Schlusskurs (Variation: 2 Tage in Folge) ausserhalb des BB-Bandes ist. Man macht einen Kontertrade. Ist der SK ausserhalb des unteren BBs, dann kauft man...

!!! Allerdings muss man wissen, dass BB lediglich in Seitwärtsmärkten/phasen anwendbar sind. Aufgrund deren Konstruktion wickeln sie sich nämlich förmlich um den aktuellen Kurs herum, wenn eine Trendrichtung sehr dynamisch ist - somit sind hier die Signale nicht brauchbar.!!!

In der Grafik ist das Bollinger Band der oben rot und unten grün umrandete Korridor um den Kurs herum.  Man kann erkennen, dass immer dann, wenn die BB sehr eng sind, eine größere Bewegung bevorsteht. Aktuell weiten sich die Bänder aus, da Aurora gerade einen dynamischen Upswing vollzogen hat. Man kann gut sehen, dass die SL-Marke bei 7 CAD knapp unterhalb der aktuellen Vola /BB liegt. So soll es m.E. auch sein; denn innerhalb der BBs sind die Bewegungen ja normal - warum solle man sich also in Gefahr begeben und hier sein SL setzen? 

Mini-Exkurs: Die 7 CAD-Marke ist m.E. offensichtlich und wird von vielen Marktteilnehmern gesehen. Somit sind schlaue HFT-Algos auf genau solche Marken spezialisiert. Sie kennen meinen oben beschriebenen Ansatz und versuchen sich dies spieltheoretisch zu nutze zu machen. Mit Volumen versuchen sie eine solche Marke mit Gewalt zu unterschreiten, da sie hier die Stopps erwarten. Sitzen sie tatsächlich dort, kann der Algo die Aktie günstig einsammeln um danach sein wahres Gesicht zeigen - und nur noch als Käufer in Erscheinung zu treten. Hier beschreibe ich eine klassische Bärenfalle bzw. False BreakOut.

Deshalb meide ich runde Marken oder technisch Offensichtliche Marken. Ich eprsönlich setzte dann niemals 7 als SL sondern sowas wie 6,89...

Das war jetzt alles auf die Schnelle runtergeschrieben und ich habe mit Sicherheit ganz ganz viele Gedanken vergessen, aber ich bin müde und leg mich jetzt mal ab - wir können gerne an dem Thema dranbleiben - vielleicht haben andere hier ja weitere Ansätze/Ideen

 

 


AntwortZitat
(@borealis)
Aktiver Member
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 101
 

Hi Tom,

erstmal vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Die Bollinger sagen mir etwas und anhand dieser werde ich die Stopps nochmal überdenken.

Bis auf aphria und canopy würden die Stopps bei mir, falls ausgelöst, ein Minus bedeuten, was natürlich semioptimal ist.

Das setzen direkt auf die Marke scheint mir auch etwas knapp und ich werde das überdenken. Bei Aurora zum Beispiel bin ich nun schon im Minus und da ich denke , die Zukunft wird wieder bessere Kurse zeigen, wäre ein Stopp der nur noch mehr Verluste verhindert, ungünstig. Bei canopy bin ich über 100% im Plus und denke eher an Gewinne absichern.... aber auch hier denke ich, dass die Zukunft noch höhere Kurse bereithält... eben nur wann und ob es andere Unternehmen gibt die potential haben. Ich möchte mich nicht zu sehr auf diese Positionen fixieren.

Durch einiges an rein und raus habe ich den einstiegskurs natürlich auch künstlich in die Höhe getrieben. Genau dieses unsichere Verhalten wollte ich gerne durch Stopps verhindern.

So wirklich klarer was ich nun machen sollte bin ich nun leider auch noch nicht. Vielleicht kann noch jemand was zu den Titeln sagen? Wäre ein rebalancing sinnvoll? Mit frischem Geld?

 

danke auf jedenfalls erstmal!


AntwortZitat
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